拿計算10天的移動平均線來做例子,我們找出需要計算的某一品種的全部收盤價格。將第1天的收盤價乘以1,將第2天的收盤價乘以2,將第3天的收盤價乘以3,依此類推,第10天的收盤價乘以10,然后將其相加,即((C1x1+C2x2+C3x3+·····+C10X10),再除以所有權(quán)重(1+2+3+4+5+·····+10)。這樣就區(qū)分了每一天的收盤價對整體走勢的影響。
計算60天線性加權(quán)移動平均線也一樣,第60天的收盤價乘以60,第59天的收盤價乘以59,依此類推,再除以所有權(quán)重。
線性加權(quán)移動平均線到底是不是比算術(shù)移動平均線更優(yōu)呢?我們來找?guī)讖垐D來看看,圖7-1為上證綜合指數(shù)2006年7月~2010年10月的周K線走勢圖,并附30天線性加權(quán)移動平均線與算術(shù)移動平均線。
圖7-2為上證綜合指數(shù)2006年7月~2010年10月的周K線走勢圖,并附60天線性加權(quán)移動平均線與算術(shù)移動平均線。
從圖7-1和圖7-2中可以看到,無論是長期的平均線還是短期的平均線,線性加權(quán)移動平均線都會先于算術(shù)平均線作出反應。在線性加權(quán)移動平均線中,我們對越近的收盤價加越重的權(quán)重,所以,最接近我們的行情有什么新變動,就會很快影響到線性加權(quán)移動平均線的變動。相反的,算術(shù)平均移動平均線在它所計算的周期內(nèi)的收盤價的權(quán)重都是相等的,所以會滯后于線性加權(quán)移動平均線。
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