期權波動率繼續(xù)上升

來源：【贏家江恩】責任編輯：xiaohua添加時間：2015-06-17 09:08:18

　　受標的上證50ETF受價格走低影響，近日50ETF認沽、認購期權合約價格一直跌多漲少。截至收盤，主力6月合約中，“50ETF購6月3200”平值認購期權收盤報0.1024元，下跌0.0776元或43.11%；“50ETF沽6月3200”平值認沽期權收盤報0.0704元，上漲0.0085 元或13.73%。

　　波動率方面，周一，市場展現(xiàn)認購合約隱含波動率進一步上升態(tài)勢，認沽期權隱含波動率也有所上漲。其中，“50ETF購6月3200”平值認購期權隱含波動率為43.52%；“50ETF沽6月3200”平值認沽期權隱含波動率為37.78%。

　　任靜雯光大期貨期權部長表示，本周，包含國泰君安在內(nèi)的25家新股本周將發(fā)行，預估凍結資金或達到7萬億元，從周三開始新股申購，資金凍結高峰期是在周五。預測大盤股將依然跑輸中小板股票，50ETF可能因而震蕩加大，向上動力不足。另一方面，截至6月12日，上海深圳兩市兩融余額為到2.23萬億元，達到歷史高位，將進一步擴大融資空間，整體市場上行邏輯沒有變化，但短期震蕩將會加大。在此背景下，投資者能夠通過賣出一個執(zhí)行價格相對較高的看跌期權來賺取權利金。以此同時應買入一個低執(zhí)行價格的看跌期權。

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